Medición de la hipótesis de riesgos proporcionales en el modelo de licitación de Gates

Abstract

El modelo de licitación de Gates permite anticipar la probabilidad de presentar la oferta económica más baja en una futura licitación. A pesar de su relativa simplicidad, este modelo clásico ha demostrado ser superior a muchos otros modelos de licitación en subastas reales. Sin embargo, el modelo de Gates es preciso si, y solo si, las distribuciones de probabilidad de las ofertas de los licitadores pertenecen a la familia de riesgos proporcionales. Desafortunadamente, comprobar esta hipótesis en la práctica es difícil a priori (antes de que la licitación tenga lugar) debido al acceso limitado que se suele tener a información de licitaciones previas. En esta comunicación proponemos un método para medir cuantitativamente la defendibilidad de la hipótesis de riesgos proporcionales en situaciones de licitación reales. Por medio de simulaciones de Monte Carlo, desarrollamos un método para medir la consistencia de la matriz de comparaciones pareadas, la cual almacena las probabilidades de que cada licitador presente una oferta económica menor a cada uno de los otros licitadores. La aplicación de este método permitirá a aquellos que toman las decisiones en las licitaciones el evaluar la fiabilidad de las predicciones efectuadas por el modelo de Gates. Palabras clave: Gates; licitación; consistencia; estadística; simulación